Mettre en œuvre des modèles avancés de prévision financière, Excel VBA

Mettre en œuvre des modèles avancés de prévision financière dans Excel avec VBA nécessite une compréhension approfondie des types de modèles que vous souhaitez utiliser. Cela peut inclure des modèles tels que la régression linéaire, les moyennes mobiles, les séries temporelles, ou même des modèles plus complexes comme ARIMA ou GARCH, mais ces derniers nécessitent des outils statistiques spécifiques qui ne sont pas directement disponibles dans Excel.

Pour cet exemple, nous allons commencer avec un modèle relativement simple : la régression linéaire, qui peut être utilisée pour prédire les flux financiers futurs en fonction des données passées.

Objectif : Créer un modèle de prévision financière basé sur la régression linéaire dans Excel avec VBA

Étape 1 : Préparer les données

Vous devez avoir des données historiques sur les performances financières, par exemple les revenus mensuels ou annuels, dans un tableau.

Étape 2 : Ajouter le module VBA

Nous allons créer un script VBA pour implémenter un modèle de régression linéaire et effectuer la prévision des revenus futurs.

1. Ouvrir l’éditeur VBA :
   • Appuyez sur Alt + F11 pour ouvrir l’éditeur VBA.
   • Dans le menu, allez sur Insertion > Module pour ajouter un nouveau module.
2. Écrire le code VBA : Voici un exemple de code VBA qui calcule une régression linéaire et fait une prévision.

Sub PrevisionFinanciere()
    ' Déclarations des variables
    Dim PlageDonnees As Range
    Dim X As Range, Y As Range
    Dim CoefficientA As Double, CoefficientB As Double
    Dim Prediction As Double
    Dim i As Integer
    Dim DerniereLigne As Long
    ' Définir la plage des données (ici la colonne A pour les mois et la colonne B pour les revenus)
    DerniereLigne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' Dernière ligne de données
    Set PlageDonnees = Range("A2:B" & DerniereLigne)
    ' Définir les variables X et Y
    Set X = Range("A2:A" & DerniereLigne) ' Mois (indépendant)
    Set Y = Range("B2:B" & DerniereLigne) ' Revenus (dépendant)
    ' Utilisation de la fonction Excel LINEST pour obtenir les coefficients de la régression linéaire
    CoefficientA = Application.WorksheetFunction.LinEst(Y, X)(1, 1) ' Coefficient A (pente)
    CoefficientB = Application.WorksheetFunction.LinEst(Y, X)(1, 2) ' Coefficient B (ordonnée à l'origine)
    ' Afficher les résultats dans les cellules pour référence
    Range("D1").Value = "Coefficient A (Pente)"
    Range("D2").Value = CoefficientA
    Range("E1").Value = "Coefficient B (Ordonnée)"
    Range("E2").Value = CoefficientB
    ' Prévision pour un mois futur (par exemple, Juin, mois 6)
    ' La prévision se fait en utilisant la formule : Y = A * X + B
    ' Nous supposons que le mois suivant est le mois 6
    Prediction = CoefficientA * 6 + CoefficientB
    ' Afficher la prévision dans la cellule F2
    Range("F1").Value = "Prévision pour Juin"
    Range("F2").Value = Prediction
End Sub

Explication du code :

1. Déclaration des variables :
   • PlageDonnees : Plage contenant les données historiques des revenus (ici dans les colonnes A et B).
   • X et Y : Les données indépendantes (mois) et dépendantes (revenus).
   • CoefficientA et CoefficientB : Les coefficients de la régression linéaire.
   • Prediction : La valeur de la prévision pour un mois futur.
2. Trouver la dernière ligne de données :
   • DerniereLigne : Cela permet de définir dynamiquement jusqu’où s’étendent vos données.
3. Utilisation de la fonction LINEST :
   • La fonction LINEST d’Excel calcule la régression linéaire en retournant les coefficients A (pente) et B (ordonnée à l’origine). Ce sont les valeurs que nous utilisons pour prédire les revenus futurs.
4. Prévision des revenus pour un mois futur :
   • On suppose que le mois futur est le mois 6 (Juin) et on utilise la formule de régression : Y = A * X + B pour calculer la prévision.
5. Affichage des résultats :
   • Les coefficients de la régression et la prévision sont affichés dans des cellules spécifiques (D2, E2, F2).

Étape 3 : Lancer le code

1. Dans l’éditeur VBA, appuyez sur F5 ou cliquez sur Exécuter pour exécuter le script.
2. Vous devriez voir les coefficients de la régression et la prévision du mois futur apparaître dans votre feuille Excel.

Extension possible

Ce modèle peut être étendu de plusieurs façons pour s’adapter à des besoins de prévision financière plus complexes, par exemple :

• Utilisation de modèles ARIMA ou autres séries temporelles : Ceux-ci nécessitent des outils statistiques avancés qui ne sont pas directement disponibles dans Excel, mais peuvent être implémentés via des add-ins ou des langages comme Python avec Excel.
• Ajout de variables multiples (régression multiple) : Vous pouvez étendre ce modèle à une régression multiple pour inclure plusieurs variables explicatives.

Ce code donne une base solide pour commencer à travailler avec des prévisions financières simples en utilisant VBA dans Excel.