Mise en œuvre des techniques avancées de prévision de séries temporelles, Excel VBA
Voici une explication détaillée de la mise en œuvre des techniques avancées de prévision de séries temporelles dans Excel VBA, avec un focus particulier sur la méthode de lissage exponentiel (Exponential Smoothing), qui est une méthode classique et largement utilisée.
Technique de Prévision par Lissage Exponentiel
Le lissage exponentiel est une méthode simple mais efficace pour prévoir des séries temporelles. Elle attribue des poids de manière exponentiellement décroissante au fil du temps, ce qui signifie que les observations les plus récentes ont plus d’influence sur la prévision que les plus anciennes.
La formule de base du lissage exponentiel est la suivante :
St=α × Yt + (1 − α) × St−1
Où :
- St est la valeur lissée à l’instant tt,
- α est la constante de lissage (avec 0 < α < 1),
- Yt est la valeur réelle à l’instant tt,
- St−1 est la valeur lissée à l’instant t-1.
Le lissage exponentiel simple (Exponential Smoothing) peut être facilement implémenté avec VBA dans Excel. Cependant, des méthodes plus avancées comme Holt’s Linear Trend ou Holt-Winters Seasonal nécessitent des calculs plus complexes et peuvent être plus difficiles à implémenter directement dans Excel.
Étapes pour implémenter le Lissage Exponentiel avec VBA
1. Préparer les données : Avoir les données de votre série temporelle dans une colonne d’Excel. Par exemple, vos données pourraient se trouver dans la colonne A, de A2 à A100.
2. Insérer le code VBA : Appuyez sur Alt + F11 pour ouvrir l’éditeur VBA et insérez un nouveau module.
Voici le code VBA pour implémenter le Lissage Exponentiel Simple :
Code VBA pour le Lissage Exponentiel :
Sub PrevisionLissageExponentiel()
' Déclarer les variables
Dim alpha As Double
Dim lastRow As Long
Dim i As Long
Dim valeurLissée As Double
Dim valeurRéelle As Double
' Définir la constante de lissage (alpha) - Elle doit être entre 0 et 1.
alpha = 0.3 ' À ajuster selon vos besoins
' Trouver la dernière ligne contenant des données dans la colonne A (données de la série temporelle)
lastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
' Initialiser la première valeur lissée avec la première valeur réelle (ou utiliser une méthode d'initialisation différente)
valeurLissée = Cells(2, 1).Value ' Supposons que la première valeur soit le point de départ du lissage
' Afficher la première valeur lissée dans la colonne B à partir de B2
Cells(2, 2).Value = valeurLissée
' Boucle pour parcourir les données et appliquer le lissage exponentiel
For i = 3 To lastRow
' Récupérer la valeur réelle dans la colonne A
valeurRéelle = Cells(i, 1).Value
' Appliquer la formule de lissage exponentiel
valeurLissée = alpha * valeurRéelle + (1 - alpha) * valeurLissée
' Afficher la valeur lissée dans la colonne B
Cells(i, 2).Value = valeurLissée
Next i
MsgBox "Prévision par lissage exponentiel terminée !"
End Sub
Explication du Code :
1. alpha : C’est la constante de lissage. Elle doit être un nombre entre 0 et 1 :
- Un alpha élevé (proche de 1) accorde plus de poids aux valeurs récentes.
- Un alpha faible (proche de 0) accorde plus de poids aux valeurs anciennes.
2. lastRow : Cette variable trouve le numéro de la dernière ligne de données dans la colonne A. Cela permet de savoir jusqu’où s’étend la série temporelle.
3. valeurLissée : Cette variable calcule et garde la valeur lissée à chaque itération de la boucle. La première valeur lissée est initialisée comme étant égale à la première valeur réelle (ou vous pouvez la définir différemment si nécessaire).
4. Boucle For : La boucle parcourt les données de la série temporelle, applique la formule de lissage exponentiel et enregistre les résultats dans la colonne B. Chaque valeur lissée est calculée en fonction de la valeur réelle précédente et du lissage précédent.
5. Affichage : Les valeurs lissées sont affichées dans la colonne B à côté des valeurs réelles, ce qui permet de comparer les prévisions avec les données réelles.
Exécution du Code :
1. Ouvrez Excel et appuyez sur Alt + F11 pour ouvrir l’éditeur VBA.
2. Insérez un nouveau module en cliquant sur Insertion > Module.
3. Copiez et collez le code dans le module.
4. Fermez l’éditeur VBA et revenez à Excel.
5. Appuyez sur Alt + F8, sélectionnez PrevisionLissageExponentiel, puis cliquez sur Exécuter.
Cela générera les valeurs lissées dans la colonne B en fonction des données dans la colonne A.
Pour aller plus loin : Techniques plus avancées
Le lissage exponentiel simple est une méthode efficace pour des séries temporelles relativement simples. Cependant, pour des séries comportant une tendance (Holt’s Linear) ou une saisonnalité (Holt-Winters), il serait nécessaire d’adapter le modèle ou d’utiliser des outils plus puissants comme R ou Python qui offrent des fonctions statistiques avancées (comme ARIMA ou le modèle de Holt-Winters).
Dans Excel VBA, des techniques comme Holt’s Linear Trend ou Holt-Winters Seasonal Method peuvent être mises en œuvre, mais elles nécessitent un peu plus de calculs complexes pour la gestion de la tendance et de la saisonnalité.